1 I valori delle posizioni per i derivati che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo l’articolo 57.
2 Per i derivati non lineari che figurano nel portafoglio di negoziazione, nel valore delle posizioni deve inoltre essere calcolato il rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale.
3 I valori delle posizioni per le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari, che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione, devono essere calcolati secondo l’approccio semplificato o completo disponibili per il calcolo dei fondi propri minimi. Gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana le disposizioni di esecuzione.
Pour déterminer la position globale envers une contrepartie, il faut additionner les positions correspondantes du portefeuille de négoce et les positions du portefeuille de la banque. Une compensation entre les positions courtes du portefeuille de négoce et les positions longues du portefeuille de la banque n’est pas autorisée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.