Art. 23 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per coprire i deflussi netti di fondi prevedibili per le posizioni seguenti:

a.: depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
b.: posizioni con una durata residua o un termine di disdetta compreso tra 31 e 90 giorni di calendario.

² Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi per i giorni di calendario 31–90 sono calcolati come segue:

a.: per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 5 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;
b.: per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.

³ Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b deve essere calcolato il deflusso netto di fondi per i giorni di calendario 31–90. A tal fine le posizioni devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti secondo gli allegati 6 e 7.

Art. 23 Liquiditätsbedarf aufgrund von Klippenrisiken und einem Stressszenario mit einem 90-Tage-Horizont

¹ Systemrelevante Banken müssen genügend anrechenbare Vermögenswerte halten, um die Nettomittelabflüsse zu decken, die für die folgenden Positionen zu erwarten sind:

a.: Sicht- und Termineinlagen mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von bis zu 30 Kalendertagen, die nicht in den ersten 30 Kalendertagen abgezogen werden;
b.: Positionen mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von 31 bis zu 90 Kalendertagen.

² Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe a sind die Mittelabflüsse für die Kalendertage 31–90 wie folgt zu berechnen:

a.: Für die Abflusskategorien 1.1, 1.2 und 2.1 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 5 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu berechnen.
b.: Für die Abflusskategorien 2.2 und 2.4 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 17 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu berechnen.

³ Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe b ist für die Kalendertage 31–90 der Nettomittelabfluss zu berechnen. Dabei sind die Positionen entsprechend ihrer Ab- oder Zuflusskategorie mit den massgeblichen Ab- und Zuflussraten nach den Anhängen 6 und 7 zu gewichten.

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