1 Il deflusso netto di fondi è calcolato sottraendo gli afflussi complessivi prospettati nell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress dai deflussi complessivi prospettati per lo stesso periodo.
2 Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati. Su richiesta, la FINMA può esentare le società di intermediazione mobiliare senza conto presso la Banca centrale da questa limitazione.32
3 I deflussi di fondi sono calcolati ponderando le posizioni di bilancio e fuori bilancio conformemente alla rispettiva categoria di deflusso con i tassi di deflusso determinanti ai sensi dell’allegato 2.
4 Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore.
5 Gli afflussi di fondi si calcolano ponderando le posizioni di bilancio conformemente alla rispettiva categoria di afflusso con i tassi di afflusso determinanti ai sensi dell’allegato 3.
6 Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di afflusso minore.
7 Per le posizioni da pareggiare ai sensi dell’articolo 15e non viene preso in considerazione alcun afflusso né deflusso di fondi.
8 Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere rilevate due volte. In particolare, gli attivi compresi nel volume di HQLA non possono essere computati quali afflussi di fondi.
9 In deroga all’allegato 2, la FINMA può:
32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
1 Der Nettomittelabfluss berechnet sich aus den gesamten Mittelabflüssen, die gemäss Stressszenario im 30-Tage-Horizont zu erwarten sind, abzüglich der gesamten Mittelzuflüsse, die im gleichen Zeitraum zu erwarten sind.
2 Bei der Berechnung dürfen die zu erwartenden Mittelzuflüsse nur bis zu einer Gesamthöhe von 75 Prozent der zu erwartenden Mittelabflüsse berücksichtigt werden. Die FINMA kann Wertpapierhäuser ohne Zentralbankkonto auf Antrag von dieser Begrenzung befreien.35
3 Die Mittelabflüsse berechnen sich, indem die Bilanz- und die Ausserbilanzpositionen entsprechend ihrer Abflusskategorie mit den massgeblichen Abflussraten nach Anhang 2 gewichtet werden.
4 Kann eine Position mehreren Abflusskategorien zugeordnet werden, so ist diejenige mit der höchsten Abflussrate massgebend.
5 Die Mittelzuflüsse berechnen sich, indem die Bilanzpositionen entsprechend ihrer Zuflusskategorie mit den massgeblichen Zuflussraten nach Anhang 3 gewichtet werden.
6 Kann eine Position mehreren Zuflusskategorien zugeordnet werden, so ist diejenige mit der tiefsten Zuflussrate massgeblich.
7 Für Positionen, die nach Artikel 15e glattzustellen sind, werden keine Mittelzu- oder -abflüsse berücksichtigt.
8 Bilanz und Ausserbilanzpositionen dürfen nicht doppelt erfasst werden. Namentlich dürfen Aktiva, die Teil des Bestandes an HQLA sind, nicht gleichzeitig als Mittelzuflüsse angerechnet werden.
9 Die FINMA kann in Abweichung von Anhang 2:
35 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 11 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.