1 En plus des risques de défauts de paiement de contreparties en dérivés selon les art. 50 et 56, les banques doivent aussi couvrir par des fonds propres minimaux le risque de perte sur la valeur de marché au moyen d’ajustements de valeur de dérivés fondés sur le risque de crédit de contrepartie.48
2 La FINMA définit la méthode de calcul pour les fonds propres minimaux correspondants compte tenu de la méthode de calcul retenue pour les équivalents-crédit (art. 56) et pour les risques de marché (art. 82). Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.
3 Elle propose une méthode de calcul simplifiée conservatrice aux banques n’ayant pas opté pour une approche des modèles selon l’art. 56 ou selon l’art. 82.49
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
1 Die Banken müssen nebst den Kreditausfallrisiken von Derivat-Gegenparteien nach den Artikeln 50 und 56 auch das Risiko von Marktwert-Verlusten durch Wertanpassungen von Derivaten aufgrund des Gegenpartei-Kreditrisikos mit Mindesteigenmitteln unterlegen.
2 Die FINMA regelt die Berechnungsmethode für die entsprechenden
3 Sie stellt für Banken, die weder einen Modellansatz nach Artikel 56 noch einen Modellansatz nach Artikel 82 gewählt haben, eine konservative, vereinfachte Berechnungsmethode zur Verfügung.
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