Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.06 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (Liquiditätsverordnung, LiqV)

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

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Art. 7 Risikomess- und Steuerungssysteme

1 Die Banken richten angemessene Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Liquiditätsrisiken ein. Insbesondere müssen sie für unterschiedlich lange Zeiträume eine Liquiditätsübersicht erstellen mit einer Gegenüberstellung der voraussichtlichen Mittelzuflüsse und -abflüsse aus Bilanz- und Ausserbilanzpositionen.8

2 Sie identifizieren, steuern und überwachen die Liquiditätsrisiken sowie die Finanzierungsbedürfnisse der Finanzgruppe und der für das Liquiditätsrisiko wesentlichen Rechtseinheiten, Geschäftsfelder und Währungen. Dabei berücksichtigen sie rechtliche, regulatorische oder operative Beschränkungen für die Übertragbarkeit von Liquidität.9

3 Sie identifizieren, steuern und überwachen die untertägigen Liquiditätsrisiken. Die eingegangenen Liquiditätsrisiken dürfen die Zahlungs- und Abwicklungsverpflichtungen und -systeme nicht beeinträchtigen.

4 Sie überwachen die Vermögenswerte, die der Liquiditätsgenerierung dienen, und unterscheiden dabei zwischen belasteten und lastenfreien Vermögenswerten. Sie müssen jederzeit darlegen können, wo Vermögenswerte gehalten werden und wie diese zeitnah mobilisiert werden können.

8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2321).

9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2321).

Art. 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi

1 Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.8

2 Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità nonché il fabbisogno di finanziamento del gruppo finanziario e di tutte le entità giuridiche, i settori di attività e le valute rilevanti per il rischio di liquidità, considerando le restrizioni legali, regolamentari e operative al trasferimento di liquidità.

3 Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità infragiornalieri. I rischi di liquidità incorsi non devono pregiudicare né gli obblighi né i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni.

4 Le banche controllano i titoli che generano liquidità e distinguono tra titoli gravati e non gravati. Esse devono poter dimostrare in ogni momento dove sono detenuti i titoli e come poterli mobilitare tempestivamente.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.