Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.06 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (Liquiditätsverordnung, LiqV)

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 25 Zu- und Abschläge

1 Für Liquiditätsrisiken, die nicht oder nicht ausreichend durch das 3. Kapitel oder die Artikel 21–23 abgedeckt sind, kann die FINMA in Abhängigkeit von den jeweiligen Risiken institutsspezifische Zuschläge auf quantifizierte Liquiditätsanforderungen festlegen. Insbesondere gilt dies für Liquiditätsrisiken, die aus folgenden Sachverhalten entstehen:

a.
Bedarf an Innertagesliquidität;
b.
Ersteinschusszahlungen (initial margins);
c.
Margenanforderungen bei ausserbörslich gehandelten und über zentrale Gegenparteien abgewickelten Wertpapierfinanzierungsgeschäften;
d.
Rückkauf eigener Schuldinstrumente (debt buy-back);
e.
wesentliche Finanzierung einer Gruppengesellschaft durch Tochtergesellschaften;
f.
nicht risikoproportionale Liquiditätsverteilung innerhalb der Finanzgruppe;
g.
Liquiditätsbedarf für eine allfällige Sanierung oder Liquidation;
h.
ungenügendes Risikomanagement in Bezug auf die Liquidität.

2 Systemrelevante Banken können bei der FINMA beantragen, dass zusätzlich zu Artikel 24 weitere liquiditätsgenerierende Massnahmen berücksichtigt werden und die daraus resultierende Liquidität in Form von Abschlägen angerechnet wird.

3 Die Abschläge können nicht höher als die Zuschläge sein. Sie können nicht auf Liquiditätsrisiken nach Absatz 1 Buchstabe a angewendet werden.

78 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juni 2022, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 359).

Art. 25 Supplementi e riduzioni

1 Per i rischi di liquidità che non sono coperti o non sono coperti a sufficienza dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–23, la FINMA può stabilire, in funzione dei rischi in questione, supplementi delle esigenze quantificate in materia di liquidità specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:

a.
fabbisogno di liquidità infragiornaliera;
b.
margini iniziali (initial margins);
c.
requisiti di margine per le operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali;
d.
riacquisto di propri strumenti di debito (debt buy-back);
e.
finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali;
f.
ripartizione della liquidità all’interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi;
g.
fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione;
h.
gestione insufficiente del rischio di liquidità.

2 Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 24, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.

3 Le riduzioni non possono eccedere i supplementi. Non possono essere applicate ai rischi di liquidità di cui al capoverso 1 lettera a.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.