Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.06 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (Liquiditätsverordnung, LiqV)

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

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Art. 15e HQLA: Glattstellung

1 Besicherte Finanzierungsgeschäfte werden glattgestellt, wenn sie den Austausch von HQLA beinhalten und innert 30 Kalendertagen fällig werden.

2 Als besicherte Finanzierungsgeschäfte gelten Sicherheitenswaps und Wertpapierfinanzierungen wie Repo-Geschäfte, Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierkredite.33

3 Liquiditätsabschöpfende Geschäfte der SNB werden unabhängig von der Art der Besicherung glattgestellt, falls sie innert 30 Kalendertagen fällig werden. Liquiditätszuführende Geschäfte der SNB werden nur glattgestellt, wenn sie durch HQLA besichert sind und innert 30 Kalendertagen fällig werden.

4 Nicht glattgestellt wird der Austausch von Aktiva der Kategorie 2b sowie besicherte Finanzierungsgeschäfte, wenn die erhaltenen Aktiva zur Deckung von Short-Positionen verwendet werden, die länger als 30 Kalendertage bestehen. Eine Short-Position umfasst sowohl die ungedeckte Ausleihe als auch den ungedeckten Verkauf von Aktiva.

5 Für Geschäfte mit der SNB, die eine vertragliche Kündigungsmöglichkeit enthalten, ist die Kündigungsfrist zur Bestimmung der Restlaufzeit massgebend.

6 Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen für besicherte Finanzierungsgeschäfte in Fremdwährungen, in denen die Bank kein Konto bei der entsprechenden ausländischen Zentralbank besitzt.34

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7635).

34 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7635).

Art. 15e HQLA: Pareggio

1 Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.

2 Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.30

3 Le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità vengono pareggiate indipendentemente dal tipo di garanzia se scadono entro 30 giorni di calendario. Le operazioni della BNS che aumentano la liquidità vengono pareggiate solo se sono garantite da HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.

4 Non vengono pareggiati lo scambio di attivi della categoria 2b né le operazioni di finanziamento garantite, se gli attivi ricevuti sono utilizzati a copertura di short position con una durata superiore a 30 giorni di calendario. Una short position comprende sia il prestito di attivi non coperto sia la vendita di attivi non coperta.

5 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

6 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per le operazioni di finanziamento garantite effettuate nelle valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.31

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).

31 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.